来源：东方财富 发表时间：2022-06-20 08:47 阅读量：9257
本报告简介:
大要素表现方面，本周沪深300内，超额收益较好的是利润，分析师和市值中证500内，超额收益较好的是北方的资金，成长性和市值在整个市内，盈利，分析师，北向基金是超额收益比较好的沪深300指数增强组合本周超额收益为0.06%，今年超额收益3.78%中证500指数增强组合本周超额收益为—0.69%，今年超额收益7.81%
摘要:
公募指数提升基金业绩截至2022年6月17日，今年沪深300增强基金收益前三名分别是鹏华沪深300指数增强，万家沪深300指数增强A和瑞银沪深300量化增强A今年以来的收益分别为—4.86%，—6.39%和—8.41%中证500增强基金今年收益前三名分别是国泰君安中证500A，芙蓉中证500指数增强A和华泰白锐中证500增强型ETF今年收益分别为—6.22%，—6.75%和—7.1
单因子表达式沪深300内，本周超额收益较好的因素有分析师预期PEG，单季度归属于母亲净利润超分析师预期，过去60天的利润调整在中证500内部，本周超额收益较好的因素是分析师预期的PEG，单季度归母净利润超出分析师预期，过去60天的利润调整全市来看，本周超额收益较好的因素有分析师覆盖率，近5日净流入，单季度非ROE变化
大因子表达式本周沪深300中，超额收益较好的是利润，分析师和市值中证500内，超额收益较好的是北方的资金，成长性和市值在整个市内，盈利，分析师，北向基金是超额收益比较好的
增强指数组合的性能截至2022年6月17日，沪深300指数增强组合本周收益1.71%，沪深300收益1.65%，超额收益0.06%，今年收益为—9%，沪深300收益为—12.78%，超额收益为3.78%，超额收益最大回报为—2.44%中证500指数增强组合本周收益0.53%，中证500收益1.22%，超额收益—0.69%，今年收益—6.36%，中证500收益—14.17%，超额收益7.81%，超额收益最大回报—0.88%
风险:量化模型基于历史数据，但历史规律有失效的风险。
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